Expertii FMI testeaza rezistenta sistemului bancar romanesc

Bancile romanesti nu ar fi afectate semnificativ de o eventuala devalorizare a leului, dar cresterea creditelor neperformante si reducerea marjei dintre dobanzile active si cele pasive ar reduce mult profitabilitatea sistemului, potrivit unui raport realizat de reprezentanti ai FMI. Studiul privind stabilitatea sistemului bancar din Romania a fost efectuat in colaborare cu o echipa a Bancii Mondiale, pe baza informatiilor disponibile pana la 22 septembrie 2003.

-Cele mai afectate ar fi fostele banci de stat-

Autorii raportului au realizat o serie de teste privind rezistenta sistemului bancar la diverse tipuri de socuri. Rezultatele sunt evaluate pe baza estimarilor Fondului si a datelor furnizate de autoritatile romane, arata agentia Mediafax. In cazul in care ar avea loc iesiri semnificative de capital care ar determina o depreciere de 20% a leului si cresterea dobanzilor pentru moneda nationala cu 10%, bancile nu vor resimti un impact direct. Astfel, rata de adecvare a capitalului (raportul dintre fondurile proprii si activele ajustate in functie de risc) ar scadea de la nivelul de 25%, consemnat la sfarsitul lunii martie a acestui an, la 21,9%, pe ansamblul sistemului. Cele mai afectate ar fi fostele banci de stat, aflate in prezent in proprietatea unor grupuri straine, la care indicatorul respectiv ar scadea cu 5,3% pana la 12,8%. Normele BNR impun bancilor o rata minima de 12%.

Creditele neperformante ar putea zgudui sistemul bancar

In schimb, in cazul in care 10% din creditele acordate de banci ar deveni neperformante, iar provizioanele ar creste cu 50% pentru imprumuturile care trec in categoria celor neperformante, impactul asupra sistemului bancar ar fi masiv, sustin autorii raportului, citati de Mediafax. Si in aceasta situatie, bancile privatizate ar avea cel mai mult de suferit, insa rata de adecvare a capitalului ar ramane peste limita minima stabilita de banca centrala. Un alt soc luat in calcul este reducerea diferentei dintre dobanzile achitate de banci la depozite si cele percepute pentru credite, efect al unei eventuale strategii de extindere a portofoliului de credite sau al concurentei in sistem.

Raportul a fost efectuat pe baza unei reduceri a marjei de 2,5% pentru dobanzile in valuta si de 5% pentru cele in lei. In acest caz, profitabilitatea bancilor ar scadea cu un interval cuprins intre 9% si 20%. Indicatorul de profitabilitate analizat este ROE – rentabilitatea capitalului (raportul dintre profit si capitalul social). Rentabilitatea capitalului ar deveni negativa pentru toate bancile. Filialele bancilor straine mari, care au activitate in special in sectorul corporatist de mari dimensiuni, ar consemna cea mai mare diminuare a rentabilitatii, de la 6,1% la minus 14,2%. Rata de adecvare a capitalului ar ramane insa favorabila in tot sistemul. Potrivit raportului, bancile romanesti au o capacitate destul de buna de a face fata riscurilor de piata si de credit, mai ales pentru ca portofoliul lor de credite, desi in crestere rapida, este relativ mic. In plus, riscul sistemic este redus, deoarece creditele interbancare sunt limitate. Analistii celor doua institutii internationale se asteapta la acentuarea riscului pe termen apropiat si mediu, pe masura ce activitatea interbancara se va extinde. Ei mai sustin ca bancile romanesti ar putea sa treaca cu succes peste o retragere masiva a depozitelor, in cazul scaderii increderii in sistemul bancar, ca urmare a unor falimente, sau in moneda nationala. Majoritatea institutiilor de credit ar putea absorbi socul retragerii a 30% din depozite. In plus, depozitele sunt acoperite in proportie de 50% de rezerve in valute straine, ceea ce inseamna ca un nivel ridicat al retragerilor nu ar prezenta probleme, chiar daca depozitele ar fi convertite in valuta.